De verhoudingen tussen Fortis en Lehman Brothers
In reactie op de faillissementsaanvraag van Lehman Brothers publiceerde Fortis zijn belangen in- en zijn blootstelling aan de zakenbank:
Directe blootstelling
Fortis houdt 137 miljoen euro aan obligaties Lehman Brothers (waarvan 5 miljoen euro in obligaties met zakelijke zekerheid).
Er zijn geen openstaande bedragen onder de kredietfaciliteit die aan Lehman Brothers ter beschikking werd gesteld.
De marked-to-market waarde van de transacties die werden gedaan met Lehman Off Balance Sheet Instrumenten (OBI) buitenlandse valuta, renteswaps etc.) is vrijwel nihil, aangezien deze transacties zijn afgedekt met een Credit Support Annex (CSA), met zero threshold.
Reverse Repo transacties (contanten in ruil voor onderpand) van 270 miljoen euro, gedekt door niet aan Lehman gerelateerd onderpand van goede kwaliteit .
Credit Default Swap (CDS): Fortis heeft bescherming op Lehman Brothers gekocht en verkocht, wat resulteert in een negatief effect op de resultatenrekening van 7 miljoen euro.
Indirecte blootstelling
Fortis heeft van Lehman bescherming gekocht op verschillende ondernemingen (niet aan Lehman gerelateerd) voor een bedrag van 117 miljoen euro. Deze wordt gedekt door een Credit Support Annex (CSA).
