Stijging volatiliteit AEX
De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandagmiddag bij een stand van circa 472 punten op 21,1 procent, een stijging van 5,4 procent op weekbasis.
"Dat duidt op toenemende spanning in de markt", aldus directeur Herbert Robijn van Finodex.
De Implied Volatility Index Percentiel van 80 procent betekent dat 80 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien.
In de AEX liet TNT Express de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 16 procent en een volatiliteit van 10 procent. De grootste daling kwam voor rekening van Delta Lloyd met 21 procent en een volatiliteit van 64 procent.
De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks publiceert ABM Financial News in de regel op maandag rond het middaguur de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.
Door: ABM Financial News.
[email protected]
Redactie: +31(0)20-262 29 78
© Copyright ABM Online Solutions B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Online Solutions B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
