Centrale bankiers en andere toezichthouders hebben afgesproken de kapitaaleisen voor banken te verdubbelen. Nout Wellink, voorzitter van het Basel Comité, heeft laten weten dat Europese banken honderden miljarden euro's aan extra kapitaal nodig hebben.

Centrale bankiers en andere toezichthouders van het Basel Comité zijn nieuwe regels overeengekomen die de kapitaaleisen voor banken verdubbelen. De nieuwe regels, die gefaseerd zullen worden ingevoerd, werden dit weekend overeengekomen in de Zwitserse stad Basel. Regeringsleiders van de G20 hebben tijdens de volgende zitting in november het laatste woord over de nieuwe internationale regelgeving.

Sommige banken moeten op de rem gaan staan en winsten inhouden of aandelen uitgeven om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, bekend onder de naam Basel III. Marketwatch meldt dat de Zwitserse grootbank UBS de komende twee jaar de winsten inhoudt en er geen dividend wordt uitbetaald om aan de regelgeving te voldoen. Nout Wellink, president van de Nederlansche Bank en voorzitter van het Basel Comité, liet weten dat banken in Europa, en vooral in Duitsland en Spanje, honderden miljarden euro’s aan extra kapitaal moeten gaan ophalen.

Deutsche Bank bevestigde vanochtend bijna 10 miljard euro op te halen met een emissie. CEO Josef Ackermann ontkende echter dat Deutsche Bank de emissie deed om aan de nieuwe kapitaaleisen te voldoen.

Kapitaaleisen

Banken moeten in de toekomst een eigen vermogen bestaand uit gewone aandelen aanhouden van tenminste 4,5 procent hebben, meer dan twee keer zoveel als de huidige verplichte 2,0 procent. De Tier 1 ratio wordt opgehoogd naar 6 procent van 4 procent. Daarnaast moeten banken een kapitaalbuffer van 2,5 procent aanhouden om periode van stress te doorstaan. Deze buffer kan gecombineerd worden met een extra anti-cyclisch buffer van 0 tot 2,5 procent die kan worden ingesteld voor nationale omstandigheden als er sprake is van “excessieve kredietgroei.”


Volgens het Basel Comité moeten systeembanken een groter vermogen hebben om verliezen te absorberen. Aan extra regels voor systeembanken wordt nog gewerkt.


Gefaseerde invoering

De nieuwe kapitaaleisen voor banken worden stapsgewijs ingevoerd tussen 2013 en 2015. Vanaf 1 januari 2013 moeten banken minimaal 3,5 procent eigen vermogen bestaand uit gewone aandelen hebben. De verplichte Tier 1 ratio wordt op die dag verhoogd naar 4 tot 4,5 procent. Een jaar later worden beide verhoudingsgetallen verhoogd naar respectievelijk 4 en 5,5 procent. Op 1 januari 2016 moeten de banken voldoen aan de definitieve eisen van een eigen vermogen bestaand uit gewone aandelen van 4,5 procent en een Tier 1 ratio van 6 procent.


Banken krijgen tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 de tijd om stapsgewijs te voldoen aan de kapitaalbuffers.


Staatssteun in de vorm van bijzondere effecten blijven tot 1 januari 2018 geldig als eigen vermogen. Andere instrumenten die niet langer geldig zijn als Tier 1 of Tier 2 vermogen worden vanaf 1 januari 2013 over een periode van 10 jaar uitgefaseerd.

De eerder overeengekomen limiet op de hefboomwerking op de bankbalansen en de liquiditeitseisen worden ook gefaseerd  ingevoerd. De beoordeling van de hefboomwerking begint in 2011 en een mogelijke definitieve invoering volgt op 1 januari 2018. De hefboomwerking is de verhouding tussen de totale activa en het eigen vermogen. De liquiditeitseisen worden officieus toegepast vanaf 2011. Vanaf 1 januari 2015 zijn de eisen definitief van kracht.

Update 9:05, 9:20 en 10:22: om extra informatie toe te voegen.

Update 11:58: toegevoegd commentaar Josef Ackermann van Deutsche Bank

Correctie: de huidge eis voor eigen vermogen bestaand uit gewone aandelen is 2,0 procent, niet 2,5 procent.

Door: Arne Petimezas, ABM Financial News.
Info@abmos.nl
Amsterdam: +31(0)20-845 40 59
Groningen: +31(0)50-711 39 93